Целью исследования был поиск ответа на вопрос: насколько чувствительны российские банки к главному кредитному риску - росту просроченной задолженности? Способен ли их капитал компенсировать возможные убытки в результате роста «проблемных» активов?

В результате анализа текущей ситуации выяснилось, что на начало 2010 г. максимальные потери по кредитам, которые банки могут понести в среднесрочном периоде, составляют около 19% ссудной задолженности. С учетом залогового обеспечения максимальные потери по кредитам вряд ли превысят 14,5% кредитного портфеля. Текущая просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам достигает 5,2%; при этом резервы на возможные потери сформированы в размере  9,8% кредитного портфеля, что адекватно отражает ожидания банков в отношении наиболее вероятных потерь по кредитному портфелю.

За счет смягчения требований Банка России к реструктурированным ссудам банки смогли сэкономить на резервах возможные потери в 421 млрд руб. (что составляет 2,1% кредитного портфеля). Эти данные позволяют экспертам прогнозировать умеренные потери, которые банковский сектор сможет выдержать за счет накопленных резервов и текущей прибыли - порядка 12,3% кредитного портфеля. Критические потери, при которых норматив достаточности капитала банковского сектора снижается до опасного уровня в 10,5%, достигают 23,4%; таким образом, в обозримой перспективе кредитный коллапс банковскому сектору не угрожает. Более того, исходя из ожидаемых максимальных потерь по кредитам, банки смогут успешно пройти завершающую стадию экономической рецессии. Специалисты МФПА пришли к выводу, что достаточная финансовая устойчивость банковского сектора была достигнута благодаря разумной политике докапитализации, для которой были выбраны ключевые рыночные игроки (см. таблицу). Анализ ситуации в группе ведущих банков выявил, что государственные банки обладают уверенным запасом прочности. По сравнению с ситуацией в 2009 г. банки усилили свою устойчивость в полтора раза. В текущем году серьезных проблем не ожидается.

Таблица «Результаты стресс-теста по группам банков»

Вы в курсе?

В Государственную Думу внесен проект федерального закона, направленный на снижение требований к ипотечным кредитам, которыми обеспечиваются выпускаемые ипотечные облигации.

По словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Лианы Пепеляевой, ипотечные облигации используются банками для снижения своих рисков по выдаваемым кредитам. Однако закон устанавливает ряд требований к выпуску таких ценных бумаг. Так, ипотечные облигации должны обеспечиваться ипотечным покрытием – принадлежащими банку требованиями по кредитам под залог недвижимости. При этом требования банка по кредиту могут быть включены в ипотечное покрытие только если сумма выданного кредита не превышает 70% от рыночной стоимости заложенного под кредит недвижимого имущества.

Как следствие, сейчас банки, которые намерены выпустить ипотечные облигации, при выдаче кредитов требуют, чтобы не менее 30 % стоимости приобретаемой недвижимости заемщик оплатил за счет собственных средств. Фактически это означает, что даже если текущий доход позволяет гражданину оплачивать платежи по «ипотеке», то, не имея изначально достаточно крупной суммы на первоначальный взнос, он не сможет решить жилищную проблему, взяв кредит.

Чтобы расширить возможности банков по выдаче ипотечных кредитов, законопроектом предлагается разрешить включать в состав ипотечного покрытия требования по кредитам, по которым сумма долга достигает 80% от рыночной стоимости заложенного имущества. В результате сумма первоначального взноса может быть снижена до 20% стоимости будущего жилья. Это будет способствовать повышению доступности ипотечных кредитов для населения, в первую очередь для молодых семей.