ЦБ изучает валютные риски

Банк России вплотную занялся исследованием валютных рисков банков, беспокойство о которых раньше выражал лишь на словах. Недавно целый ряд крупных игроков получили от ЦБ запросы с предложением разъяснить, как именно застрахованы риски по их валютным операциям. Банкиры надеются, что в результате анализа ситуации ЦБ накажет лишь "заигравшихся" участников рынка и не станет ужесточать общее регулирование. В противном случае многие банки могут столкнуться с ограничениями дальнейшего развития бизнеса. О получении из Банка России запроса для оценки уровня валютных рисков сообщили сразу в нескольких банках из Топ-100, в том числе и из числа крупнейших. В письме регулятор предложил банкам объяснить, как они страхуют валютные риски по балансовым операциям. Регулятор запросил данные о масштабе внебалансовых хеджирующих операций банков, их финансовом результате, контрагентах по таким операциям, их финансовом положении и реальной деятельности, а также аффилированности с банком. ЦБ также попросил банки объяснить, "наличием каких балансовых активов и пассивов обусловлена значительная величина чистой балансовой позиции" банков. По информации «Коммерсанта», такие запросы получили банки, чья балансовая (покупка-продажа валюты) и внебалансовая (хеджирующие срочные сделки) валютные позиции по отдельности превышали 10% капитала в четвертом квартале 2009 года. По словам получателей запроса, с такими вопросами регулятор к ним раньше не обращался. "Дело в том, что действующая нормативная база предусматривает ограничение общей валютной позиции (в ней учитываются как балансовые, так и внебалансовые операции) и банкам не запрещено превышать десятипроцентное соотношение с капиталом по балансовым и внебалансовым операциям в отдельности,— пояснили в одном из банков-получателей письма.— Например, формально нет никаких нарушений, если банк, условно, купил валюты в размере двух своих капиталов, заключив при этом форвардный контракт на ее продажу в объеме 1,9 капитала. Таким образом, его открытая валютная позиция составит те самые 10% капитала, которые требует соблюдать ЦБ". Ограничение балансовой валютной позиции может снизить возможности банков по кредитованию в валюте, считает аналитик. "С точки зрения регулятора это может быть целесообразно, учитывая, что в кризис большое число проблем возникало именно по валютным кредитам, провоцируя рост кредитных рисков в системе",— резюмирует эксперт.

Больше не спасут

Банковская система страны окрепла, поэтому при возникновении проблем у крупнейших банков их спасать не потребуется, считают в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов

В конце 2008 г. и первой половине 2009 г. мы спасали банки, потому что опасались, что произойдет коллапс, мы боялись системного сбоя. Если бы тогда была такая ситуация, как сейчас, конечно, мы бы не санировали такие банки, как ВЕФК, «КИТ финанс» и Связь-банк, потому что там были очень плохие активы. Сейчас совсем другая ситуация. Мы еще подумаем, спасать ли банки, входящие даже в число 50 крупнейших«, — заявил первый зампред Центробанка Геннадий Меликьян в интервью «РБК ТВ». Получить у него дополнительные комментарии вчера не удалось. Ранее представители ЦБ тоже оптимистично оценивали перспективы банковского сектора, напоминают «Ведомости». Например, директор департамента банковского регулирования и надзора Алексей Симановский на прошлой неделе предположил, что проблема плохих кредитов для системы в целом будет постепенно «растворяться», хотя для отдельных банков такие риски остаютс. В том же духе высказывался на ежегодной февральской встрече с банкирами председатель ЦБ Сергей Игнатьев. По закону за санацию банков с конца 2008 г. отвечает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В недавно опубликованном отчете правительства по антикризисным мерам АСВ оценило ситуацию в банковском секторе как «сложную, но стабильную», предположив, что вероятность ее ухудшения сохранится, пока не преодолен спад промышленного производства. Позиция АСВ схожа с озвученной Меликьяном, говорит заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. «Когда регулятор принимал решение о спасении банков, в системе был отток вкладов из-за панических настроений граждан, которые успокоились в начале 2009 г. Тогда ЦБ нужно было поддержать крупных игроков. Сложности этих трех банков [ВЕФК, “КИТ финанс” и Связь-банка] были связаны еще и с тем, что они кредитовали сомнительные проекты либо излишне увлекались вложениями в ценные бумаги. Вероятно, сейчас их действительно спасать никто бы не стал, поскольку ситуация выровнялась», — считает он. В спокойное время целесообразнее использовать механизм, когда активы проблемного банка с помощью АСВ передаются здоровому, а проблемный банк ликвидируется, заключает Мирошников. По прогнозу Moody's, в этом году российские банки могут потерять минимум 12% от портфеля кредитов, поскольку им придется списать каждый второй кредит из тех, что были реструктурированы. А президент Дмитрий Медведев на вчерашней встрече с председателем ЦБ Сергеем Игнатьевым заявил, что «в результате скоординированных действий правительства, Центробанка удалось стоявшие задачи разрешить, финансовая система работает нормально, состояние дел достаточно неплохое».

Помогли советом

Москву вслед за Европой взволновал «греческий вопрос»

Во вторник помощник президента РФ Аркадий Дворкович рассказал, что Дмитрию Медведеву за сутки дважды пришлось обсуждать проблемы экономики Греции. Сначала с премьером этой страны Йоргосом Папандреу, а потом – с главой Всемирного банка Робертом Зелликом. Буквально за несколько часов до этого «греческий вопрос» оказался в центре дискуссии министров финансов стран ЕС, входящих в еврозону. Дефолта Афинам никто не желает, но и сильно тратиться на помощь тонущей экономике, похоже, хочется еще меньше, отмечают «Новые Известия». Как сообщил г-н Дворкович, Дмитрий Медведев на встрече с Робертом Зелликом отметил, что, беседуя за несколько часов до этого с греческим премьером, «порекомендовал ему для разрешения трудностей в стране обратиться в Международный валютный фонд и во Всемирный банк». На вопрос журналистов, готова ли Россия сама помочь этой стране деньгами, помощник президента РФ ответил: «Не могу ничего сказать на эту тему, поскольку не участвовал в этой части переговоров», хотя и признал, что «ситуация в Греции не простая». По его словам, «поддержка, возможно, понадобится, причем поддержка как суверенных партнеров, так и ЕС». С ЕС история особая. Экономика Греции переживает глубочайшую рецессию, вызывая сомнения инвесторов в том, что Афины смогут нормально с ними расплатиться. Все это оказывает серьезное давление на курс единой европейской валюты. А от этого страдает уже не одна Греция, а весь Старый Свет. Вместо ответа на вопрос, станет ли Европа помогать этой стране деньгами, и если да, в каком объеме, в Брюсселе выпустили довольно обтекаемое коммюнике, которое было вчера опубликовано. В нем говорится, что к 16 марта греки должны представить четкий план, в котором расписать, какие меры и когда будут приняты, чтобы снизить к концу года дефицит бюджета до 8,7%, как Афины обещали накануне. Мало того, глава Еврогруппы (16 стран, входящих в еврозону) Жан-Клод Юнкер прямо предупредил: ЕС не готов оплачивать ошибки греческого правительства. Европу в общем-то можно понять: поможешь одним – попросят другие. Между тем британская The Guardian развернула дискуссию: как правильно определить группу самых рискованных с точки зрения накопленных долгов европейских стран: Pigs или Piigs? Имеется в виду, что в список, в котором сейчас фигурируют Португалия, Ирландия, Греция и Испания, есть все основания добавить и Италию. Кстати, в последние дни в западной прессе стала ходить и новая аббревиатура – Stupid, за которой стоят Испания, Турция, Великобритания (UK), Португалия, Италия – страны с самыми неподъемными бюджетными дефицитами, плюс Дубай из ОАЭ.

Рынок акций взлетел от позитива

По итогам торгов российский рынок акций вырос сразу более, чем на 3%, пишет газета «Деловой Петербург». Поддержку ему оказали позитивная макростатистика из США и Европы, а также рост цен на нефть. Позитивом для европейских инвесторов, в частности, стали данные о потребительских ценах в Великобритании за январь. Цены снизились по сравнению с декабрем на 0,2% при прогнозах снижения на 0,1%. Также порадовала статистика по доверию инвесторов к экономике Германии. За февраль индекс доверия ZEW снизился до 45,1 пункта, ожидалось падение до 41 пункта. В США индекс производственной активности Нью–Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 24,91 пункта вместо ожиданий роста до 18 пунктов, а объем чистых вложений нерезидентов в американские активы в декабре почти в два раза превысил прогноз (инвестиции составили $63,3 млрд). Цены на нефть к 18:45 взлетели до $77,29. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,75% к уровню предыдущих торгов. Российский индекс ММВБ превысил отметку 1360 пунктов - 1361,49 пункта (+3,2%), индекс РТС поднялся до 1418,16 пункта (+3,06%), стоимость основных "фишек" на биржах поднялась на 1,8–5,5%. Списки роста возглавили акции "Газпрома" (+4,7%), ВТБ (+4,4%), Сбербанка (+3,6%), "Транснефти" (+5,5%). Оптимизм инвесторов во вторник усилили заявления еврокомиссара по валютной и экономической политике Олли Рена о том, что Евросоюз готов помогать Греции, если будет необходимость. При этом уже в среду ситуация может измениться. "Движение наверх выглядит пока не слишком уверенным и может закончиться в любой момент. До конца текущей недели будет опубликовано немало статистических данных, способных существенно повлиять на настроения рынка",- считает эксперт. Участникам рынка аналитики рекомендуют в среду обратить внимание на публикуемые в США в 16.30 по московскому времени данные по объему строительства новых домов, а также количеству разрешений на строительство.